Sqn Kauppa Järjestelmä

Vanin markkinatyyppijärjestelmän luokittelujärjestelmä. Vuosina 2008 ja 2009 havaitsin, että markkinatyyppien määritteleminen ei toiminut minulle niin hyvin, että perustan määritelmäni ajatukseen siitä, että jos laitat neljännesvuosittain kaavion markkinoille, härkä - ja karhujen markkinat olisivat ilmeisiä, ja jos et voinut sanoa, markkinat olivat sivusuunnassa. Ongelmana oli, että tämä määritelmä ei antanut minulle mitä halusin tapa määrittää markkinatyyppejä viikoittain ja mekaanisesti. tarkistaa määritelmääni Opettaa minulle tässä pyrkimyksessä oli kolme tärkeää havaintoa.1 Markkinatyypin aikakehys tekee valtavan eron päätelmissänne 13-viikkoiseen jaksoon perustuva menetelmä voi näyttää markkinoilta nousevan, kun taas menetelmä perustuu 200 päivän liukuva keskiarvo voi näyttää markkinoiden olevan laskeva.2 Markkinatyypit yksilöidään sen perusteella, miten voit kaupata Päiväkursseilla ja swing-kauppiailla on täysin erilainen näkemys markkinatyypistä kuin pitempiaikaiset kauppiaat tai sijoittajat.3 Pienet oletukset siitä, miten te laskea markkinatyypin voi tehdä valtava ero tekemäsi johtopäätöksiin. Näiden ajatusten perusteella luotiin uusi tapa määritellä markkinatyyppejä käyttäen samoja kahta komponenttia, joita olen käyttänyt aiemmin suunnassa ja volatiilisuudessa. Katsotaanpa sitten nämä osat, jotka alkavat suuntaan. Suunta tai suuntaus voidaan mitata useilla tavoilla ja lukuisat indikaattorit auttavat kauppiaita tekemään niin löysin tavan, jolla voimme käyttää SQN: täni markkinoiden liikkeiden laadun mittaamiseksi Kaupankäyntijärjestelmän SQN-pisteet kertoo, kuinka helppoa on käyttää paikkatiedostastrategioita tavoitteiden saavuttamiseksi. Laskemiseksi sinun on otettava näyte R: n monista tuloksista tietylle kaupankäyntijärjestelmälle. Menetelmän soveltaminen markkinoiden mittaamiseen ei kuitenkaan ole intuitiivinen et voi käyttää R-kertoja tai laskea markkinoiden odo - tetta. Mielestäni SP 500: n päivittäinen prosentuaalinen muutos on lähellä sulkemista, josta tulee SQN-laskennan panos, joka pitää Directio Siirrettävyys, siirtymisen aste ja liikenteen tehokkuuden sujuvuus Tarkastelen Market SQN-pistemääriä 25-, 50-, 100- ja 200-päivän ajan, mutta käytän 100 päivän pisteet määrittelemään markkinoita tyyppiä. Nämä ovat markkinoiden SQN-pisteiden vaihteluvälit, jotka tulin markkinoille suuntaan. Nähdäkseni nämä alueet tarkastelin indeksikarttoja ja laskin myös taajuusjakautumat neljälle SQN: lle, kun keskimääräinen prosentuaalinen muutos päiväksi kunkin luokan mukaan ja keskimääräisen prosentuaalisen muutoksen seuraavalle päivälle. Jokaisen Market SQN - jakson ryhmittelyn aikana keskimääräinen prosentuaalinen muutos väheni pienemmäksi tai negatiivisemmaksi, kun menimme voimakkaasta sonniesta voimakkaaseen karjalle. Selvästi teimme melko hyvää työtä erottamalla luokat Muutokset päivien jälkeen jokaisen markkinasuuntauksen päivästä näytti myös hyvältä Poikkeuksena 50 päivän SQN: lle, keskimääräinen prosenttiosuus muuttui päivän jälkeen vähitellen vähentyneen tai muuttui negatiiviseksi, kun muutimme voimakkaasti nousevasta laskusuuntaan. Sain myös toisen mielenkiintoisen p kun markkina nousi voimakkaasti laskusuunnassa, meillä oli suurimmat prosentuaaliset muutokset seuraavana päivänä. Itse asiassa, lukuun ottamatta 25 päivän Market SQN: tä, suurin päivittäinen keskimääräinen päivittäinen prosentuaalinen muutos näytti tapahtuvan, kun markkinatyyppi oli vahvasti kasvanut yli 0 5. Nyt, katsotaanpa volatiliteetti. Mitataan ATR: n volatiliteetti nykypäivän 1960-luvun puoliväliin saakka. Tämän laskemiseksi otan 20 päivän ATR: n ja jakaan sen kunkin indeksin päätöskurssiin päivä Tämä pitää vertailun volatiliteetin mittaus suhteessa, onko indeksi on 600 tai 1400.Again, käytin tietoja, jotka menevät noin 50 vuotta ja huomasi, että keskimääräinen ATR ei muutu niin paljon vuosikymmenestä vuosikymmeneen. Kokonaisarvo ATR on 1 3 ja keskihajonta on 0 72. Tarkastellessani tietoja päätin lajitella markkinatyypit neljään volatiliteettiluokkaan perustuen ATR: n tilastoihin. Normaali Keskimääräinen ATR plus tai miinus 0 5 keskihajonta. Mikä tahansa alle 0 5 standardi d poikkeama pienempi kuin keskiarvo. Vähäinen välillä 0 5 keskihajonnat ja 3 keskihajonnat keskiarvon yläpuolella. Hyvin Volatile Kaikki yli kolme keskihajontaa keskiarvon yläpuolella. Tässä ovat kunkin ryhmän luokitukset. Hyvin epävakaat markkinat ovat harvinaisia, vain noin 1 aika haihtuvien markkinoiden esiintyy noin 25 kertaa normaalia markkinoita esiintyy lähes 40 aikaa ja hiljainen markkinat tapahtuvat noin 35 kertaa Nämä volatiliteetti luokat näyttävät toimivan well. The päätavoitteena minun markkinatyyppinen järjestelmä on kertoa mitä markkinat toimivat nyt ja auttaa minua määrittämään, mitkä kaupankäyntijärjestelmät käyttämään tietyn markkinatyypin kehittämä kaupankäyntijärjestelmä toimivat parhaiten verrattuna kaupankäyntijärjestelmään, jotka yrittävät työskennellä useissa tai monissa markkinatyypeissä. Muista, että tämä markkinatyyppiluokitusjärjestelmä on kaikki minun näkemykseni markkinoista ja se toimii hyvin minulle juuri nyt Voit tai ei välttämättä löydä sitä hyödylliseksi Jos et löydä sitä hyödylliseksi, katsokaa omia uskomuksiasi markkinat ja keksit tapa määritellä markkinatyypit Päivittäinen kauppias s markkinatyyppinen järjestelmä on erilainen kuin swing kauppias s tai trendi seuraaja s. What tapa tarkastella markkinoilla auttaa sinua valitsemaan, mikä kaupankäyntijärjestelmät käyttää. Tämä on vastaus, jonka saatin yhteyttä Dr. Tharpiin. Kiitos erittäin paljon kysymyksestänne viime torsta-ajoista ja kärsivällisyydestä vastauksessani. Voin vastata Dr Tharpille, joka on varattu tekemästä kirjaa ja valmistautumassa myös lähtiessä tulevalle matkalle . Kuvakaappaus auttoi minua ymmärtämään kysymyksen alkuperän, kiitos siitä, että se sisällytettiin. Ensinnäkin, en tiedä, onko EA Analyzer - ohjelma laskee SQN-pistemäärän tarkasti Dr Tharpin määritelmän mukaan. Riippumatta siitä, kaupat voivat tuottaa erittäin suuren SQN-pisteet Näissä olosuhteissa tohtori Tharp suosittelee laskennan sopeuttamista siten, että pisteet heijastavat paremmin järjestelmän laatua sen sijaan, että heillä olisi suuri määrä kauppoja kärsivät pisteet. Dr Tharp, SQN pisteet ensisijainen käyttö on määrittää, kuinka helposti tietyn kauppajärjestelmän avulla elinkeinonharjoittaja voi käyttää paikkatiedostastrategioita saavuttaakseen tavoitteensa. On olemassa tilanteita, joissa raaka SQN-laskennassa on jonkin verran arvoa jopa erittäin korkea luku Tharp kirjoitti näistä aiheista hänen lopullisessa oppaassaan Position Sizing Strategies - kirjalle, joka selittää perusteellisesti SQN: n suorituskyvyn tilastot sekä sen sovelluksen. Voit lähettää sähköpostia uudelleen, jos sinulla on lisäkysymyksiä ja uudelleen, kiitos hyvin paljon.800-385-4486 tai 919-466-0043.geektrader 17 toukokuu 2015. SQN: llä ei ole rajaa 7: een, sillä voi olla mikä tahansa luku, ja se voi vääristyä useille kaupoille. Siksi on olemassa SQN-pisteet. SQN lasketaan oikein ja kyllä, se voi näyttää arvoja 40 tai 100 tai jopa 1000.fiverr 17. toukokuuta 2015. SQN: llä ei ole rajaa 7: een, se voi olla mikä tahansa luku, ja se voi vääristyä useille kaupoille. on SQN-pisteet joka tapauksessa SQN on laskettu oikein ja kyllä, se voi näyttää arvoja 40 tai 100 tai jopa 1000. Kiitos vastauksestasi Geektrader Ehkä käsikirja on päivitettävä nykyisen tilan mukaan. Standardin tulkinta SQN on. Score 1 6 1 9 Keskimääräistä, mutta Skaalaus 2 0 2 4 Keskimääräinen Nopeus 2 5 2 9 Hyvä Skaalaus 3 0 5 0 Erinomainen Skaalaus 5 1 6 9 Superb. Score 7 0 - Pysy ajan tasalla, ja sinulla voi olla Pyhä Grail. SQN - pisteet Järjestelmän laadun numeropisteet. Jotta olisin rehellinen, tiedän, että minulla on hyvä kauppajärjestelmä ja haluaisin vertailla sitä toisia vastaan ​​eli jatkuvaa parannusta Koska SQN-pistemäärä ei ole standardoitu, luulen, että minun on palattava Sharpeen ja Calmariin ratios. Van Tharpin SQN-järjestelmän laatutunnus. Van Tharpin SQN-järjestelmän laatutunnus. SQN Squareroot N N: n voiton menetyksen N profiilivahvistuksen keskiarvo Näkymätön panoksesi auttaa kaikkia optimoimaan SQN-järjestelmäänsä I ma big fani Tharpin työtä samoin. Uskon kuitenkin, että yllä oleva kaava on väärä, tai ainakin puutteellinen suurella tavalla. Ymmärrän, että Tharpin perusta on jokaisen kaupan riski, jota hän kutsuu. Hän käyttää R-moninkertaisliikkeitä SQN: n laskemiseen. Kuitenkin lähettämäsi kaava ei käytä R: tä kaikki Koska olet menossa, mitä joku muu lähetti, haluan pyytää sinua kaksinkertaistamaan tarkista tämän Ole hyvä ja harkitse seuraavaa menetelmää, miten laskea SQN minun kauppoja Se on minun tulkinta Tharp s sanoja, mutta voin olla väärässä myös Mitä mieltä olet.1 Laske R, kuinka paljon riskejä kaupankäynnissä Esimerkiksi, jos riskiat 2 tilillesi jokaisessa kaupassa ja sinulla on 10k-tili, R olisi 200.2 Laske kunkin kaupan R-moninkertaisuus Esimerkiksi , jos R on 200 ja tietyn kaupan nettotulos on 400, niin kaupan R-moninkertainen arvo on 2 Jos se on menettänyt 200, niin R-moninkertainen kyseiselle kaupalle on -1.3 Laske E, järjestelmän I odotus tulkita tämän olevan kaikkien kaupojen keskimääräinen R-kertaus Jos järjestelmässäsi on positiivinen odotus, sen pitäisi olla suurempi kuin nolla.4 Calc ulate SQN, E: n suhde R-monikerta-datasarjan keskihajontaan vaiheessa 2. Yhteyden jakaminen SQN maxprofit Vuosia sitten käytin samanlaista pisteytysjärjestelmää, mutta se painotti myös kaupankäynnin taajuus sekä pitkä vs lyhyt I Minulla on vaikeuksia löytää minun vanha optimointityökalun koodi, joten ajattelin kysyisin, voisitteko koodata tätä, koska olen niin ruosteinen NT: n kanssa. Idea on laajentaa SQN maxprofit: iä. arvo, koska uskon, että jos järjestelmällä on todellinen reuna, silloin suurempi taajuus voi osoittaa sen reunan lyömällä luistamista ja palkkioita ja taistelemaan käyrän sovittamista. 2 Painoarvot perustuvat Long vs lyhyt suorituskyky Esimerkiksi jos Long s osuus 80 voitot, niin tämä pisteet huonosti Optimaalinen olisi 50 50. Kiitos ystävällisesti, jos voisit tehdä tämän minulle. Tämän ajan rajoituksia, älä ota minua, jos kysymyksesi voidaan ratkaista tai vastata foorumilla. Tarvitse apua 1 Pysäytä muutoksia Ei uusia indikaattoreita, kaavioita tai menetelmät Olla johdonmukainen sen kanssa, mikä on sinun edessäsi 2 Aloita päiväkirja ja lähetä se päivittäin kauppoihin, joita teit osoittamalla vahvuuksiasi ja heikkouksiasi 3 Aseta tavoitteesi päästäksesi päivittäin Tee niistä tietoja siitä, kuinka käytät kauppaa, ei kuinka paljon rahaa teet 4 Hyväksy vastuusi omasta toiminnastasi Lopeta etsimällä muualle selvittää huono suorituskyky 5 Mistä aloittaa elinkeinonharjoittajana Katso tämä webinaari ja lue tämä säie sadoista kysymyksistä ja vastauksista 6 Ohje foorumin käytöllä Katso tämä video oppiaksesi yleisiä vinkkejä sivustoosi. Jos haluat tukea yhteisöömme, tulkaa Elite-jäseneksi. Voit jakaa SQN-max profiilisi, jonka jakasit Vuosia sitten käytin samanlaista pisteytysjärjestelmää, mutta se painotti myös kaupankäynnin taajuuden sekä pitkän vs lyhyen vanha Optimizer Type - koodi, joten ajattelin kysyisi, voisitteko koodata tätä, koska olen niin ruosteinen NT: n kanssa. Idea on laajentaa SQN maxprofit - asiasi, lisäämällä1. Uskoakseni, onko järjestelmässä todellista reunaa, silloin suurempi taajuus voi osoittaa sen reunan lyömällä luistamista ja provisioita ja taistelemaan käyrän sovittamista. 2 Painoarvot perustuvat pitkään tai lyhyeen suorituskykyyn Esimerkiksi jos Long s: n osuus on 80 voittoa, niin tämä olisi pisteet huonosti Optimaalinen olisi 50 50. Kiitos ystävällisesti, jos voisit tehdä tämän minulle. Mielestäni olen samaa mieltä sinun pyrkimyksesi järkevyyteen tarkistaa järjestelmä ja varmistaa, että se ei ole pitkä tai lyhyt puolueellinen, mutta miten voit Jos olet ottanut CL-tietojoukon vuoden 2008 korkeimmasta tasosta tähän päivään asti, jossa on trendijakaumajärjestelmä, ilmeisesti aiot tuottaa enemmän voittoa lyhyellä puolella yksinkertaisesti siksi, että koko markkinat muuttivat lyhyeksi suuriksi käsittelen makrota sitten toistaiseksi. Uskon, että haluaisin käyttää pitkiä lyhyitä suhdelukua terveellisyystarkastuksena tai jälkikäteen analyysin seulonnan kriteereinä pikemminkin kuin arviointikriteereinä järjestelmän lähestymistavan mukaan. Olen samaa mieltä voitonjakoon harvoin jos koskaan on järjestelmä joka kykenee saavuttamaan korkeimmat arvosanat jokaisella kriteerillä odotusajankohdan näytteen koon mukaan jne. ja mielestäni jotkut järjestelmät hylättiin suurelta osin yksinkertaisesti siksi, että ne ansaitsivat voiton liian korkeaksi muutamassa kuukaudessa näytteen aikana. Ilmeisesti me kaikki rakastamme johdonmukaisia voittojakauma, jossa jokainen kuukausi on samanlainen Mutta todellisuudessa markkinat eivät tunne meitä tällä tavoin, ja on vaikea hieronnata järjestelmää vaihtelevasti markkinoiden oloista riippuen. Nyt katson jakeluja ja niin kauan kuin kaikki voitto ei ole yksi tai kaksi kuukautta JA siellä on vähän tai ei negatiivisia kuukausia, niin se on okei kutsun sitä kalastuskeskuksellisia järjestelmiä, jotka odottavat kärsivällisesti niitä vähäisiä ajanjaksoja, jotka todella tappavat sen, sitten muina aikoina joko pidä tasainen tai menettää erittäin pieni summa. Odatavasti, että s pyytää paljon elinkeinonharjoittaja istua ja kalastaa kuukausia odottaa whopper kuukautta, mutta se on juuri sitä, mitä paljon perus kauppiaat tekevät On olemassa paljon perustavanlaatuisia kauppiaita, jotka tekevätheidän koko vuodensa perustuvat pari hyvää kuukautta, jotka todella hyödyntävät suuria voittajia ja pieniä häviäjiä käsite. Tyhmä ihminen ei koskaan oppii Älykäs mies oppii omasta epäonnistumisestaan ​​ja menestyksestään Mutta viisas oppii muista epäonnistumisista ja menestyksestä. Mike, olen samaa mieltä sinun pyrkimys järkevyys tarkistaa järjestelmän ja varmistaa, että se ei ole pitkä tai lyhyt puolueellinen, mutta miten huomioon rekisteriasetuksen bias. Yes ehdottomasti olen pohjimmiltaan kirjoittaa kahdenlaisia ​​strategioita, pieni aikakehys ja iso aika frame Pieni aikakehyksen järjestelmä uskon 50 50 split on realistinen, koska aikaa markkinoilla on minimaalinen per kauppaa, ei vaikuta voimakkaasti suurempia suuntauksia. Haluaisin löytää vanhan koodin, vietin valtava määrä aikaa kehittää että optimointityyppi juuri niin halusin se Se on varmuuskopiotiedosto jonnekin. En muista muista varata avainsanoja NT, joten olen vaikeuksia muistaa, miten minulla oli perustettu. Jos on 100 kauppaa yhteensä, 50 pitkä, 50 lyhyt, mutta 50 longs osuus 80 voitosta, haluan tämän pisteet huonosti Oma strategia ei ole kirjoitettu hyvin, jos se kestää 50 lyhyt kauppoja, jotka vain 20 voittoa verrattuna pitkään trades. I ollut paljon koodia minun optimointi setup estävät kaarevälin asentamista. Haluan myös optimoida valtavia tietojoukkoja vastaan, monivuotisia rastien tietoja, ja tuhansia kauppoja vuodessa. Minä jatkan kaivamista. Tulevaisuuden rajoituksia, älä ota minua, jos kysymyksesi voidaan ratkaista tai vastasi foorumiin. Näytä apua 1 Pysäytä muutosten tekeminen Ei uusia indikaattoreita, kaavioita tai menetelmiä Olla johdonmukainen sen kanssa, mikä on sinun edessäsi 2 Aloita päiväkirja ja lähetä se päivittäin kauppoihin, joita teit osoittamalla vahvuuksiasi ja heikkouksiasi 3 Määritä tavoitteet, joiden avulla voit tavoittaa päivittäin Tee niistä tietoja siitä, kuinka käytät kauppaa, ei kuinka paljon rahaa teet. 4 Hyväksy vastuu omasta toiminnasta. Lopeta etsimällä muualta selittämään huonoa suorituskykyä. 5 Mistä aloittaa kauppias? Katso tämä webinaari ja lue tämä lanka satoja varten. näistä vastaukset ja vastaukset 6 Apua foorumin käyttämisessä Katso tämä video oppiaksesi yleisiä vinkkejä sivuston käyttämisestä. Jos haluat tukea yhteisöömme, tulkaa Elite-jäseneksi. Voit jakaa SQN-maxprofit, jonka jakasit Vuosia sitten käytin samanlaista pisteytysjärjestelmää, mutta painotettu myös kaupankäynnin taajuuden sekä pitkän vs lyhyen Minulla on vaikeuksia löytää minun vanha Optimizer Type koodi, joten ajattelin kysyisin, jos haluat koodata tätä, koska olen niin ruosteessa NT. The idea on laajentaa oman SQN maxprofit, adding.1 Korkeampi pisteet enemmän kauppoja päivässä Arvostan tätä, koska uskon, että jos järjestelmällä on todellinen reuna, sitten suurempi taajuus voi osoittaa, että reuna selviytyäkseen liukastumisesta ja palkkioista ja taistella käyrän asentamista. Pitkä vs lyhyt suorituskyky Esimerkiksi, jos Long s on 80 voittoa, niin tämä pisteet huonosti Optimal olisi 50 50. Kiitos ystävällisesti, jos voisit tehdä tämän minulle. Tarkastelen yksityiskohtaisesti tänä iltana 2 ei pitäisi olla vaikeaa, 1 minun täytyy selvittää ho w saada asianmukainen päivä laskenta. Seuraava käyttäjä sanoo Kiitos Luger tästä post. Upcoming Webinars ja tapahtumat 4 30PM ET ellei ole merkitty. Register osallistua. Register osallistua. Psykologia ja Money Management. August 15th, 2016 11 57 AM. Psykologia ja rahanhallinta. January 22nd, 2015 11 55 AM. Psychology and Money Management. July 8th, 2011 10 37 AM. July 21st, 2010 08 09 AM. Psychology and Money Management. November 12th, 2009 08 47 AM. All kertaa ovat GMT -4 Aika on nyt 08 30 AM. Page syntyy 2017-03-15 0 17 sekunnissa 20 kyselyä phoenix kautta IP 78 109 24 111.