Mikä on Backtesting. Backtesting on prosessi, jossa testataan kaupankäynnin strategiaa asiaankuuluvista historiallisista tiedoista sen elinkelpoisuuden varmistamiseksi ennen kuin elinkeinonharjoittaja vaarantaa todellisen pääoman. Kauppias voi simuloida strategian kaupankäyntiä sopivana ajanjaksona ja analysoida tuloksia tasolle kannattavuudesta ja riskeistä. BREAKING DOWN Backtesting. If tulokset täyttävät elinkeinonharjoittajalle hyväksyttävät kriteerit, strategia voidaan toteuttaa jonkin verran luottamuksella, että se tuottaa voittoa Jos tulokset ovat epäedullisempia, strategia voi muokata, säätää ja optimoida halutun tuloksen saavuttamiseksi tai se voidaan kokonaan romuttaa. Merkittävää määrää nykyisin rahoitusmarkkinoilla käyviä kauppiaita tekevät kauppiaat, jotka käyttävät jonkinlaista tietokoneautomaatiota. Tämä pätee erityisesti kaupankäynnin strategioihin tekninen analyysi Backtesting on olennainen osa kehittää automaattisen kauppajärjestelmän. Meaningful Backtesting. When tehty oikein, takaisinkytkentä voi olla korvaamaton työkalu päätösten tekemiseen kaupankäynnin strategian hyödyntämiseksi Näytteen ajanjakso, jolle tehdään backtest, on kriittinen Näytteen aikajakson keston on oltava riittävän pitkä, jotta se voi sisältää vaihtelevia markkinatilanteita, mukaan lukien uptrendit, laskutrendit ja vaihteluvälitetty kaupankäynti Testaus vain yhdestä markkinatilanteesta voi tuottaa ainutlaatuisia tuloksia, jotka eivät välttämättä toimi hyvin muilla markkinaolosuhteilla, mikä voi johtaa vääriin päätelmiin. Testitulosten lukumäärän otoskoko myös ratkaiseva Jos kauppojen otosmäärä on liian pieni, testi ei välttämättä ole tilastollisesti merkitsevä Tapaus, jossa liian monet kaupat ovat liian kauan, voivat tuottaa optimoituja tuloksia, joissa ylivoimainen voitonmyyntiliike sekoittuu tietyn markkinatilanteen tai suuntauksen ympärille joka on strategian kannalta suotuisa. Tämä voi myös aiheuttaa elinkeinonharjoittajan harhaanjohtavien johtopäätösten tekemisen. mahdollisimman suuressa määrin Kaupankäynnin kustannukset, joita muutoin voidaan pitää vähäpätöisinä, kun kauppiaat voivat analysoida erikseen, voi olla merkittävä vaikutus, kun kokonaiskustannukset lasketaan koko tarkastusjaksolla. Näihin kustannuksiin sisältyvät palkkiot, leviämiset ja luvattomuus. ero kaupankäynnin strategia on kannattavaa tai ei Useimmat backtesting ohjelmistopaketit sisältävät menetelmiä huomioon näistä kustannuksista. On ehkä tärkein metrinen liittyvät backtesting on strategian tason robustness Tämä saavutetaan vertaamalla tulokset optimoidun takais testi tietyssä näyteajanjaksossa, johon viitataan näytteessä ja jonka tulokset ovat samassa strategiassa ja asetuksissa eri näyteajanjaksona, jota kutsutaan näytteeksi. Jos tulokset ovat samalla tavalla kannattavia, strategiaa voidaan joka on kelvollinen ja vankka, ja se on valmis toteutettavaksi reaaliaikaisilla markkinoilla. Jos strategia epäonnistuu näyteanalyyseissä strategiaa on kehitettävä edelleen tai se olisi hylättävä kokonaan. Backtesting Tulkinnan tulkinta. Backtesting on avaintekijä tehokkaan kaupankäyntijärjestelmän kehitykselle. Se toteutetaan rekonstruoimalla historiallisiin tietoihin perustuen olisi tapahtunut aiemmin käyttämällä tietyn strategian määrittelemiä sääntöjä. Tuloksena on tilastoja, joita voidaan käyttää arvioimaan strategian tehokkuutta. Käyttämällä näitä tietoja kauppiaat voivat optimoida ja parantaa strategioitaan, löytää teknisiä tai teoreettisia puutteita ja saada luottamusta strategiassaan ennen sen soveltamista reaalimarkkinoille Taustalla oleva teoria on, että kaikki aiemmin toimineet strategiat toimivat hyvin tulevaisuudessa ja päinvastoin, kaikki aiemmin huonosti toteutetut strategiat todennäköisesti toimivat huonosti tulevaisuus Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaisia sovelluksia käytetään backtest-tutkimukseen, millaisia tietoja on saatu ja miten sitä käytetään. Data ja työkalut B acktesting voi tarjota runsaasti arvokasta tilastollista palautetta tietylle järjestelmälle Jotkut yleisluonteiset backtesting tilastot sisältävät Voitto tai tappiot - Nettoprosentin voitto tai tappio. Time kehys - Aiemmat päivämäärät, jolloin testaus tapahtui. Universe - Kannat, jotka sisältyivät backtest. Volatility toimenpiteet - Suurin prosenttiosuus ylösalaisin ja alaspäin. Arvot - Keskimääräinen keskimääräinen voitto ja keskimääräinen tappio, keskimääräiset palkit. Suoritus - Sijoitetun pääoman prosenttiosuus tai markkinoiden altistuminen. Osakkeet - Voitot / tappiot. Päivitetty tuotto - Prosentuaalinen tuotto yli vuoden. Riskiin mukautettu tuotto - Prosentuaalinen tuotto riskin funktiona. Tyypillisesti backtesting-ohjelmistolla on kaksi tärkeätä näyttöä Ensimmäinen mahdollistaa elinkeinonharjoittajan muokata takaisinkytkentäasetuksia Nämä mukautukset sisältävät kaiken ajanjaksosta provisiokustannuksiin Tässä on esimerkki tällainen näyttö AmiBroker. The toinen näyttö on todellinen backtesting tulokset raportti Tässä voit löytää kaikki tilastot minulle Tässä on esimerkki tästä näytöstä AmiBrokerissa. Yleensä useimmat kaupankäyntisovellukset sisältävät samankaltaisia elementtejä. Jotkut huipputekniset ohjelmistot sisältävät myös lisätoimintoja automaattisen sijainnin mitoituksen, optimoinnin ja muiden kehittyneempien ominaisuuksien suorittamiseksi. 10 käskyä siellä on monia tekijöitä, jotka kauppiaat kiinnittävät huomiota, kun he tekevät kaupankäynnin strategioita uudelleen Tässä on luettelo 10 tärkeimmästä asiasta muistaa, kun taas backtesting. Take huomioon laaja markkinatrendit ajankohtana, jossa tietyn strategian testattiin Esimerkiksi, jos strategia oli vasta testattu vuosina 1999-2000, se ei ehkä riitä hyvin karhumarkkinoilla On usein hyvä ajatus testata pitkän aikakehyksen, joka kattaa useita erilaisia markkinatilanteita. Ottakaa huomioon maailmankaikkeus, jossa takaisinkytkentä tapahtui Esimerkiksi, jos laaja markkinajärjestelmä testataan maailmankaikkeudella, joka koostuu teknisistä varastoista, se voi epäonnistua hyvin eri aloilla. sääntö, jos strategia kohdistuu tietyntyyppiseen varastoluokkaan, rajoittaa maailmankaikkeutta kyseiseen lajityyppiin, mutta kaikissa muissa tapauksissa ylläpitää suurta universumia testaustarkoituksiin. Vastuutoimenpiteet ovat äärimmäisen tärkeitä, kun harkitaan kaupankäyntijärjestelmän kehittämistä. Tämä on erityisen tärkeää tosiasiat vipuvaikutustileille, joihin kohdistuu marginaalipuheluita, jos niiden pääoma laskee alle tietyn pisteen. Kaupan tulisi pyrkiä pitämään volatiliteetti alhaisena riskin vähentämiseksi ja helpottaakseen siirtymistä tietystä varastosta. myös erittäin tärkeä seurata kaupankäyntijärjestelmää kehitettäessä Vaikka useimmat jälkikäsittelyohjelmistot sisältävät lopullisissa laskelmissa provisiokustannuksia, tämä ei tarkoita sitä, että tämä tilasto olisi jätettävä huomiotta. Jos mahdollista, keskimääräisen hallintokauden kasvattaminen voi vähentää palkkioiden kuluja ja parantaa palautus. Valotus on kaksiteräinen miekka Lisääntynyt altistuminen voi johtaa suurempaan voittoon tai suurempaan tappioon, kun taas vähentynyt altistuminen merkitsee sopii tai alentaa tappioita Yleensä kannattaa pitää altistuminen alle 70: n sijasta riskin pienentämiseksi ja helpottaa siirtymistä tietystä varastosta ja sen ulkopuolelta. Keskimääräinen voitto-tappio - status yhdistettynä voitto - tappio-suhde voi olla hyödyllinen optimaalisen sijainnin mitoituksen ja rahanhallinnan määrittämisessä käyttäen Kelly Criterion - tekniikan kaltaisia tekniikoita Katso rahanhallinta Kelly Criterion avulla Sijoittajat voivat ottaa suurempia positioita ja alentaa palkkiokuluja lisäämällä niiden keskimääräisiä voittoja ja lisäämällä niiden voitto-tappio - suhde. Näytetty tuotto on tärkeä, koska sitä käytetään välineenä vertaamaan järjestelmien tuottoa muihin sijoituskohteisiin verrattuna. On tärkeää paitsi tarkastella koko vuosittaista tuottoa myös ottaa huomioon riskin kasvu tai väheneminen. Tämä voidaan tehdä tarkastelemalla riskitasoitettua tuottoa, joka vastaa eri riskitekijöitä Ennen kaupankäyntijärjestelmän käyttöönottoa, sen on ylitettävä kaikki muut sijoituskohteet yhtä tai vähemmän riskiin. Bac Ktesting-räätälöinti on äärimmäisen tärkeää Useilla backtesting-sovelluksilla on panostus provisiomääriin, pyöreisiin tai osittaisiin eräkokoihin, rastien kokoihin, marginaalivaatimuksiin, korkotasoihin, luvattomiin oletuksiin, paikkamääritelmiin, samapalkin poistumissääntöihin, jäljellä oleviin pysäytysasetuksiin ja paljon muuta. o saada tarkimmat backtesting tulokset, on tärkeää virittää nämä asetukset jäljitellä välittäjää, joka käytetään, kun järjestelmä menee live. Backtesting voi joskus johtaa jotain tiedetään yli-optimointi Tämä on edellytys, jossa suorituskyvyn tulokset on viritetty niin hyvin pitkälle menneelle, että ne eivät enää ole yhtä täsmällisiä tulevaisuudessa On yleensä hyvä toteuttaa kaikkiin kantoihin tai tiettyihin kohdennettuihin kantoihin sovellettavat säännöt, joita ei ole optimoitu siltä osin kuin säännöt eivät enää ole ymmärrettävä luoja. Rajapinta ei aina ole tarkin tapa mitata tietyn kauppajärjestelmän tehokkuutta. Joskus strategiat, jotka toimivat hyvin pas t menestyä hyvin nykyisessä menneisyydessä ei ole merkkejä tulevista tuloksista Varmista, että paperi kauppa on järjestelmä, joka on menestyksekkäästi tarkistettu ennen elämää varmistaaksesi, että strategia on edelleen käytännössä käytännössä. Yhteenveto Backtesting on yksi tärkeimmistä kaupankäyntijärjestelmän kehittämisen näkökohdat Jos se luodaan ja tulkitaan oikein, se voi auttaa kauppiaita optimoimaan ja parantamaan strategioitaan, löytämään teknisiä tai teoreettisia puutteita ja luottamusta strategiisi ennen sen soveltamista reaalimaailman markkinoille. Resurssit Tradecision - High - Kaupankäyntijärjestelmän kehittäminen AmiBroker - Budjetin kaupankäyntijärjestelmän kehittäminen. Maksujen enimmäismäärä, jonka Yhdysvallat voi lainata Velkasumma luotiin toisen Liberty Bond Actin mukaan. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahastosta ylläpidettyjä varoja toiselle talletuslaitos.1 Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinaindeksin Vola-tuoton leviämisestä Toimintasuunnitelma voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi vuonna 1933 pankkilain, jossa kiellettiin liikepankkien osallistuminen investointiin. Ei-palkkasumma viittaa mihinkään maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattoman sektorin ulkopuoliseen työhön Yhdysvaltain työvaliokunta. Ruippurimerkki tai valuutan symboli Intian rupia INR, Intian valuutta Rupee koostuu 1.Overview Tämä ilmainen koulutus verkkosivuilla on tarkoitus voit vertailla suosittuja teknisiä kaupankäynnin strategioita mahdollisimman tieteellisesti läpi backtesting Yleensä, se on melko vaikea johdonmukaisesti voittaa markkinoiden ja sinun pitäisi olla epäilevä mitään, joka kertoo muille Tällä sivustolla voit testata joitakin yhteisiä teknisiä strategioita nähdä, miten ne olisivat toimineet markkinoilla, ja voit katsoa varastot, jotka täyttävät kaupankäynnin kriteerit Strategiat, jotka varmistavat hyvin, tietenkään, eivät takaa menestystä eteenpäin, mutta niillä voi olla suurempi todennäköisyys hyvään muotoiluun Backtestingin avulla voit myös nähdä markkinatilanteet, joissa tietyt strategiat toimivat hyvin. Esimerkiksi jos olet varma, että markkinat ovat sidottuja eteenpäin, voit selvittää, mitkä strategiat toimivat parhaiten tällaisilla markkinoilla. Tämä on tekemällä tutkimalla uudelleen historiallisia aikajaksoja, jotka olivat sidottuja alueelle ja näkemällä, mitkä strategiat ovat parhaita. Backtesting auttaa myös sinua näkemään, mitkä strategiarametrit ovat tehokkaimpia eri aikajaksoissa. Esimerkiksi 10 stop-loss ylittää 5 stop-loss 9 historiallista aikajaksoa out of 10 Siten backtesting voi tarjota arvokkaita kaupankäynnin näkemyksiä, vaikka se ei voi taata tulevaisuutta. Jotkut mielenkiintoiset asiat saatat löytää Yhdistelmä aktiivisen kaupankäynnin ja palkkiot voivat pyyhkiä sinut, vaikka sinulla on hyvä osuus voittaa kaupoista Todella tiukka takana pysähtyy voi vakavasti vahingoittaa pitkän aikavälin kannattavuutta ja älä vähennä vedonlyöntiä yhtä paljon kuin voit odottaa strategioita, joiden uskot olevan b e, joka johdonmukaisesti heikentää markkinoita. Ohjeet Single Stock Backtesting Valitse varastosta, jonka haluat tarkistaa teknisen strategianne. Pääomamäärät Summa rahaa, jonka aloitat. Stompossin kohta, josta haluat päästä pois tilanteesta, joka liikkuu sinua vastaan. pysäytys tarkoittaa, että pääset pois asemaasi, jos varastosi laskee alle prosentit, josta se osti sen. Trailing stop Let's sanoa, että ostat varastossa 10: ssä ja asetat 10: n takapysähdyksen Jos varastosi laskee 10 ilman koskaan menevää korkeammalle myydä klo 9 Mutta jos varastossa nousee 15: een ja sitten 10: stä 13: een 5, voit myydä 13: llä 5: llä ja lukita osan voitosta. Tarjoa myydä, kun varastosi saavuttaa tietyn prosenttiosuuden. Voit sammuttaa valitsemalla Don t Käytä Target. Start Date End Date Valitse historialliset päivämäärät, joiden välillä haluat testata strategiaa. Signaalit Signaalit sisältävät risteykset tai suhteet hinta - ja teknisten indikaattoreiden välillä. Esimerkiksi kultainen risti, osta kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo sma risteää yli 200 päivän sma: n ja myy kun 50 päivää risteää alle 200 päivän kuolemansyöttö Seuraavat linkit selittävät joitakin suosittuja teknisiä indikaattoreita. Get Trades Graph Käytä kaupankäyntiä kirjaimellisesti näyttää kaupat olisit tehnyt, jos menit takaisin ajoissa jossa on yhteenveto suorituskyvystä. Tilastolliset testit Testaa, onko strategian keskimääräinen päivittäinen tuotto sama kuin SP 500: n keskimääräinen päivittäinen tuotto vai sama kuin keskimääräinen päivittäinen tuotto ja pidätys ajanjaksolla. haluavat tietää kuinka uskomme voivamme hylätä, että nämä kaksi tuottoa ovat samat Mitä suurempi luottamus, sitä enemmän voit olla, että strategiasi on todella huonompi kuin SP 500 tai osta ja pidä. Kaavio piirtää arvopaperin arvon ajan mukana toimitettu yhteenveto suorituskyvystä. Reitit PortTester Beta Tämä on backtesting strategiaa, että voit soveltaa oman salkun varastot saavuttavat tekniset ostaa ja myydä signaaleja Ensimmäisessä tekstiruutuun, kirjoita kantojen korit, jotka haluat tarkistaa teknisen strategianne. Syötä jokainen lokero erillään tilasta. Tällä hetkellä käytettävissä olevat varastot sisältävät 30 dow-varastoa, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM Jos haluat sisällyttää kaikki 30 backtestaan, kirjoita vain tyyppi DJIA, joka on oletusarvo. Tavoitteiden lukumäärä Avoimet positot Tämä on kantojen lukumäärä, jonka haluat olla asennossa eikä enää. Esimerkiksi, sanotaan, että haluat kohdistaa 2 avointa sijaintia Kun backtester löytää ostosignaalin jossakin korissa olevasta varastosta, sanoo GE, se olettaa, että GE osti. Nyt se etsii vielä yhden ostajan ostaessasi on ostosignaali, sano BAC Sinulla on nyt kaksi avointa positiona olevaa GE: n ja BAC: n portfolio ja backtester ei enää osta, ennen kuin myyntisignaali myy yhden varaston. Monipuolisen salkun pitäisi todennäköisesti olla 10 tai useampi varasto, mutta tämä vie paljon laskentatehoa backtestille Näin pienen po kuten 5 oletetun avoimen toimipisteen oletusarvo riittää saamaan strategian suorituskykyä Huom. Sijoittajat, joilla on pieni pääoma, sanovat 10 000, on kallista käydä kauppaa suuressa määrin kantoja 20 palkkiota edestakaisen kaupankäynnin yhteydessä ETF: t ovat halpa tapa saada monipuolinen. Pääomamäärät Rahamäärä, jonka aloitat. Rahamarkkinavaliokunnan määrä, jonka maksat TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, jne. Kaupankäynnin kohteeksi. Sijoitusmittaukset Näin päätät sitoutua tietyn määrän rahaa jokainen varasi salkkusi Tällä hetkellä vain yksi vaihtoehto Equal Cash Allocation on käytettävissä Tämä tarkoittaa, jos minulla on 10 000 ja haluan tulla 2 tehtävää, panen 5000 jokaiseen vähennettyyn palkkioon Toisin sanoen käteisvarat jakautuvat tasan uusiin positioihin kunnes Tavoitan tavoitteeni n avointen positioiden lukumäärä Muut tulevat vaihtoehdot ovat yhtä suuret osakkeiden määrä ja volatiliteettipohjaiset sijaintikokoamissäännöt. Stoploss-piste, josta haluat päästä pois asennosta aga inst you Sano sanotaan, että ostat varastossa 10: llä ja asetat 10: n takapysähdyksen Jos varastosi laskee 10 koskaan nousematta korkeammalle, myy 9: ssä. Mutta jos varastossa nousee 15: een, sitten 10: stä 13: een, sinun tulee myydä 13: ssa 5: ssä ja lukita osan voitosta. Aloituspäivämäärä Loppupäivämäärä Valitse historialliset päivämäärät, joiden välille haluat testata strategiaa Taaksepassi alkaa aloituspäivänä historiallisissa tiedoissa ja etsii valitut varastot, kunnes se sakottaa ostosignaali Jos ensimmäisestä päivästä ei löydy ostosignaaleja, takavalitsin siirtyy seuraavana päivänä ja etsii kaikki korissa olevat varastot, kunnes ostosignaali on löydetty, jossa varastossa oletetaan olevan ostettu suljetulla hinnalla osuuksista ja osingoista Kun varastosta ostetaan, takaversio aikoo myydä kyseistä osaketta, kun myyntisignaali tulee. Se jatkaa myös etsiä varastoja, kunnes avointen positioiden kohdetaso saavutetaan. Samalla se myydä kaikki olemassa olevat kannat, jos myydä signaali tapahtuu Salkun arvo lasketaan päivittäin päivämäärään saakka. Signaalit Signaalit sisältävät risteykset tai hinta - ja teknisten indikaattoreiden väliset suhteet Esimerkiksi kultainen risti, osta, kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo sma ylittää 200 päivän sma: n ja myy kun 50 päivää risteää alle 200 päivän kuolemanrangaistuksen. Get Trades - kaavio Kauppojen avulla voit kirjaimellisesti näyttää kaupat, jotka olisit tehnyt, jos menisit takaisin ajoissa yhteenvedon suorituskyvyn mukana. Kaavio piirtää arvosanan salkun ajan sisällytetty yhteenveto suorituskyvystä. Vastuuvapauslauseke ei hyväksy tai suosittele mitään strategioita tai arvopapereita tällä sivustolla Tämän sivuston sisältö on tarkoitettu informaatioteknisiin tarkoituksiin eikä sitä pidä ottaa, koska sijoitusneuvonta ei ole vastuussa mahdollisista virheistä tämä sivusto tai toimenpiteet, jotka on otettu tämän sivuston sisällön perusteella.
No comments:
Post a Comment